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Bolsas y Mercados Argentinos SA 백테스트
Bolsas y Mercados Argentinos SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 78.8%, MDD -55.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 71.0%, MDD -44.6%, Sharpe 1.49, 시장 노출 86%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=125 |
71.0% | -44.6% | 1.49 | 1.59 | 131.8배 | 5 | 86% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.3 |
51.1% | -39.5% | 1.39 | 1.29 | 42.6배 | 44 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=160, threshold=0.02 |
59.7% | -44.7% | 1.38 | 1.34 | 70.7배 | 36 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=163 |
56.9% | -54.2% | 1.34 | 1.05 | 60.1배 | 8 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=59 |
53.7% | -71.0% | 1.23 | 0.76 | 49.8배 | 20 | 78% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=18 |
37.5% | -35.3% | 1.16 | 1.06 | 18.1배 | 72 | 45% |
| Supertrend period=13, mult=4.1 |
41.9% | -60.4% | 1.11 | 0.69 | 24.1배 | 29 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=29, mult=1.1 |
33.4% | -48.0% | 1.09 | 0.69 | 13.7배 | 88 | 46% |
| MACD fast=14, slow=49, signal=10 |
30.9% | -58.6% | 1.00 | 0.53 | 11.6배 | 120 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.18 |
24.8% | -47.6% | 0.83 | 0.52 | 7.5배 | 237 | 55% |
| 매수후보유 | 78.8% | -55.2% | 1.47 | 1.43 | 197.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 75일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 125일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.