전략
볼린저 밴드 돌파
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
매매 규칙
- 매수 — 종가가 36일 평균의 상단 밴드(변동성 1.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 36일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
위 규칙의 숫자는 비트코인 기준 최적값입니다. 자산마다 값이 달라지며, 아래 표에 자산별 값이 있습니다.
조절할 수 있는 값은 n, k 2개입니다.
파라미터가 적을수록 과거에 억지로 맞추기 어려워지므로, 이 정도 개수는 과적합 위험이 상대적으로 낮은 편입니다.
자산별 백테스트 결과
같은 전략을 성격이 다른 5개 자산에 적용했습니다. 각 자산의 전체 이력을 사용했고, 파라미터는 자산별로 최적화했습니다. 3/5개 자산에서 매수후보유를 이겼습니다.
| 자산 · 파라미터 | 전략 CAGR | 보유 CAGR | 전략 MDD | 보유 MDD | 샤프 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 n=36, k=1.4 |
84.6% | 41.2% | -36.6% | -86.8% | 1.74 | 62 | 42% |
| 이더리움 n=38, k=1.2 |
94.8% | 27.1% | -48.6% | -95.6% | 1.56 | 71 | 41% |
| 리플(XRP) n=11, k=2.2 |
114.0% | 25.7% | -42.2% | -95.9% | 1.38 | 132 | 22% |
| 삼성전자 n=45, k=1.4 |
7.3% | 14.2% | -44.4% | -64.8% | 0.42 | 164 | 42% |
| 애플(AAPL) n=38, k=1.5 |
16.4% | 18.8% | -64.8% | -82.2% | 0.72 | 301 | 45% |
이 숫자는 전 구간 인샘플 최적화 결과입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼으므로 실제 운용 성과보다 높습니다.
전략 사이의 상대 비교에 쓰시고, 절대 수익률 목표로 삼지 마세요. 자세한 내용은 최적화와 과적합에 있습니다.
이 전략이 잘 맞는 상황
볼린저 밴드 돌파은 추세추종 계열입니다. 공통적으로 추세가 길게 이어지는 구간에서 성과가 나고, 좁은 범위를 오가는 횡보장에서는 진입과 청산을 반복하며 수수료가 쌓입니다. 위 표의 거래횟수와 보유비중을 같이 보면 그 성격이 드러납니다 — 거래가 잦을수록 횡보에 약하고, 보유비중이 낮을수록 현금 대기 시간이 깁니다.