가이드
퀀트투자 가이드
개념 설명부터 전략별 규칙, 자산별 백테스트 결과까지. 여기 실린 모든 수치는 이 사이트의 엔진으로 직접 계산한 것이며, 같은 조건을 백테스터에 넣으면 그대로 재현됩니다.
개념
퀀트투자란? 감이 아니라 규칙으로 매매하는 방법
퀀트투자는 매수·매도 시점을 숫자 규칙으로 미리 정해두고 그대로 따르는 투자 방식입니다. 정의, 일반 투자와의 차이, 개인이 실제로 시작하는 순서를 실제 백테스트 수치와 함…
개념백테스팅이란? 시뮬레이션 매매의 원리와 결과를 믿으면 안 되는 순간
백테스팅은 매매 규칙을 과거 데이터에 적용해 성과를 미리 계산하는 것입니다. 계산 방식, 반드시 확인해야 할 지표, 결과를 부풀리는 다섯 가지 함정을 실제 수치로 설명합니다…
개념최적화와 과적합 — 백테스트 수익률이 실전에서 사라지는 이유
파라미터 최적화는 백테스트 수익률을 크게 올리지만 그중 상당 부분은 과거에만 존재합니다. 인샘플과 아웃오브샘플을 실제로 나눠 측정한 결과로 그 격차의 크기를 보여줍니다.…
개념추세추종이란? 오르는 것을 사고 꺾이면 파는 전략
추세추종은 방향을 예측하지 않고, 이미 시작된 추세에 올라타 꺾이면 빠지는 전략입니다. 원리, 손실 구조, 어떤 자산에서 통하고 어떤 자산에서 통하지 않는지를 실측으로 설명…
개념자동매매·프로그램매매·시스템매매는 무엇이 다른가
자동매매, 프로그램매매, 시스템매매, 알고리즘 트레이딩은 겹치지만 같은 말이 아닙니다. 각 용어의 실제 의미와, 개인이 규칙을 자동으로 실행시키는 현실적인 구조를 설명합니다…
개념한 종목에 몰지 않는 이유 — 포트폴리오와 분산이 필요한 진짜 이유
가장 성과가 좋았던 종목 하나에 몰아넣는 것이 왜 위험한지, 여러 자산에 나누면 무엇이 좋아지는지를 실제 백테스트 수치로 설명합니다. 수익률이 아니라 낙폭과 지속 가능성의 …
전략
SMA 크로스오버 전략 — 매매 규칙과 5개 자산 백테스트 결과
SMA 크로스오버 전략의 매수·매도 규칙을 설명하고, 코인·국내주식·미국주식 5개 자산에 적용한 백테스트 결과를 매수후보유와 비교합니다. 3개 자산에서 매수후보유를 이겼습니…
전략EMA 크로스오버 전략 — 매매 규칙과 5개 자산 백테스트 결과
EMA 크로스오버 전략의 매수·매도 규칙을 설명하고, 코인·국내주식·미국주식 5개 자산에 적용한 백테스트 결과를 매수후보유와 비교합니다. 3개 자산에서 매수후보유를 이겼습니…
전략MACD 전략 — 매매 규칙과 5개 자산 백테스트 결과
MACD 전략의 매수·매도 규칙을 설명하고, 코인·국내주식·미국주식 5개 자산에 적용한 백테스트 결과를 매수후보유와 비교합니다. 3개 자산에서 매수후보유를 이겼습니다.…
전략Donchian 채널 돌파 전략 — 매매 규칙과 5개 자산 백테스트 결과
Donchian 채널 돌파 전략의 매수·매도 규칙을 설명하고, 코인·국내주식·미국주식 5개 자산에 적용한 백테스트 결과를 매수후보유와 비교합니다. 4개 자산에서 매수후보유를…
전략볼린저 밴드 돌파 전략 — 매매 규칙과 5개 자산 백테스트 결과
볼린저 밴드 돌파 전략의 매수·매도 규칙을 설명하고, 코인·국내주식·미국주식 5개 자산에 적용한 백테스트 결과를 매수후보유와 비교합니다. 3개 자산에서 매수후보유를 이겼습니…
전략Supertrend 전략 — 매매 규칙과 5개 자산 백테스트 결과
Supertrend 전략의 매수·매도 규칙을 설명하고, 코인·국내주식·미국주식 5개 자산에 적용한 백테스트 결과를 매수후보유와 비교합니다. 3개 자산에서 매수후보유를 이겼습…
전략ADX / DI 방향성 전략 — 매매 규칙과 5개 자산 백테스트 결과
ADX / DI 방향성 전략의 매수·매도 규칙을 설명하고, 코인·국내주식·미국주식 5개 자산에 적용한 백테스트 결과를 매수후보유와 비교합니다. 3개 자산에서 매수후보유를 이…
전략Parabolic SAR 전략 — 매매 규칙과 5개 자산 백테스트 결과
Parabolic SAR 전략의 매수·매도 규칙을 설명하고, 코인·국내주식·미국주식 5개 자산에 적용한 백테스트 결과를 매수후보유와 비교합니다. 3개 자산에서 매수후보유를 …
전략ROC 모멘텀 전략 — 매매 규칙과 5개 자산 백테스트 결과
ROC 모멘텀 전략의 매수·매도 규칙을 설명하고, 코인·국내주식·미국주식 5개 자산에 적용한 백테스트 결과를 매수후보유와 비교합니다. 3개 자산에서 매수후보유를 이겼습니다.…
전략Keltner 채널 돌파 전략 — 매매 규칙과 5개 자산 백테스트 결과
Keltner 채널 돌파 전략의 매수·매도 규칙을 설명하고, 코인·국내주식·미국주식 5개 자산에 적용한 백테스트 결과를 매수후보유와 비교합니다. 3개 자산에서 매수후보유를 …
전략추세추종 전략 10종 비교 — 규칙, 파라미터, 자산별 성과
SMA·EMA 크로스오버, MACD, 볼린저 밴드, Donchian, Supertrend, ADX, Parabolic SAR, ROC 모멘텀, Keltner 채널까지 추세추…
자산
비트코인 백테스트 — 추세추종 전략 10종 비교 (2017~2026)
비트코인(업비트 (KRW)) 8.8년 일봉으로 전략 10종을 백테스트한 결과. 수수료 0.5% 반영, 매수후보유 대비 비교. 최고 CAGR 84.6% (볼린저 밴드 돌파).…
자산이더리움 백테스트 — 추세추종 전략 10종 비교 (2017~2026)
이더리움(업비트 (KRW)) 8.8년 일봉으로 전략 10종을 백테스트한 결과. 수수료 0.5% 반영, 매수후보유 대비 비교. 최고 CAGR 97.2% (Supertrend)…
자산리플(XRP) 백테스트 — 추세추종 전략 10종 비교 (2017~2026)
리플(XRP)(업비트 (KRW)) 8.8년 일봉으로 전략 10종을 백테스트한 결과. 수수료 0.5% 반영, 매수후보유 대비 비교. 최고 CAGR 114.0% (볼린저 밴드 …
자산삼성전자 백테스트 — 추세추종 전략 10종 비교 (2000~2026)
삼성전자(한국거래소) 26.6년 일봉으로 전략 10종을 백테스트한 결과. 수수료 0.5% 반영, 매수후보유 대비 비교. 최고 CAGR 13.2% (Donchian 채널 돌파…
자산애플(AAPL) 백테스트 — 추세추종 전략 10종 비교 (1980~2026)
애플(AAPL)(나스닥) 45.6년 일봉으로 전략 10종을 백테스트한 결과. 수수료 0.5% 반영, 매수후보유 대비 비교. 최고 CAGR 20.4% (Donchian 채널 …