전략
Donchian 채널 돌파
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
매매 규칙
- 매수 — 최근 43일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 8일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
위 규칙의 숫자는 비트코인 기준 최적값입니다. 자산마다 값이 달라지며, 아래 표에 자산별 값이 있습니다.
조절할 수 있는 값은 entryN, exitN 2개입니다.
파라미터가 적을수록 과거에 억지로 맞추기 어려워지므로, 이 정도 개수는 과적합 위험이 상대적으로 낮은 편입니다.
자산별 백테스트 결과
같은 전략을 성격이 다른 5개 자산에 적용했습니다. 각 자산의 전체 이력을 사용했고, 파라미터는 자산별로 최적화했습니다. 4/5개 자산에서 매수후보유를 이겼습니다.
| 자산 · 파라미터 | 전략 CAGR | 보유 CAGR | 전략 MDD | 보유 MDD | 샤프 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 entryN=43, exitN=8 |
60.5% | 41.2% | -37.6% | -86.8% | 1.48 | 54 | 30% |
| 이더리움 entryN=16, exitN=7 |
76.3% | 27.1% | -54.7% | -95.6% | 1.33 | 97 | 42% |
| 리플(XRP) entryN=35, exitN=2 |
90.8% | 25.7% | -48.0% | -95.9% | 1.29 | 66 | 11% |
| 삼성전자 entryN=24, exitN=68 |
13.2% | 14.2% | -50.9% | -64.8% | 0.56 | 63 | 74% |
| 애플(AAPL) entryN=32, exitN=50 |
20.4% | 18.8% | -72.6% | -82.2% | 0.72 | 111 | 70% |
이 숫자는 전 구간 인샘플 최적화 결과입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼으므로 실제 운용 성과보다 높습니다.
전략 사이의 상대 비교에 쓰시고, 절대 수익률 목표로 삼지 마세요. 자세한 내용은 최적화와 과적합에 있습니다.
이 전략이 잘 맞는 상황
Donchian 채널 돌파은 추세추종 계열입니다. 공통적으로 추세가 길게 이어지는 구간에서 성과가 나고, 좁은 범위를 오가는 횡보장에서는 진입과 청산을 반복하며 수수료가 쌓입니다. 위 표의 거래횟수와 보유비중을 같이 보면 그 성격이 드러납니다 — 거래가 잦을수록 횡보에 약하고, 보유비중이 낮을수록 현금 대기 시간이 깁니다.