자산
삼성전자 백테스트
코스피 시가총액 1위. 반도체 업황에 따라 수년 단위의 큰 사이클을 그려, 장기 추세 전략의 성격을 보기 좋습니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.2%, MDD -64.8%)를 이겼습니다. CAGR 내림차순입니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | 샤프 | 칼마 | 총수익 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=45 |
14.1% | -40.1% | 0.63 | 0.35 | 34.0배 | 144 | 56% |
| MACD fast=43, slow=127, signal=36 |
13.9% | -39.0% | 0.64 | 0.36 | 32.2배 | 114 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=58 |
12.7% | -55.1% | 0.56 | 0.23 | 24.5배 | 70 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=83 |
12.2% | -44.9% | 0.56 | 0.27 | 21.5배 | 55 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=203, k=1.5 |
11.5% | -44.1% | 0.58 | 0.26 | 18.3배 | 33 | 45% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
9.1% | -59.2% | 0.48 | 0.15 | 10.2배 | 88 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=136, atrPeriod=47, mult=4 |
9.1% | -39.6% | 0.51 | 0.23 | 10.2배 | 48 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
8.2% | -64.3% | 0.43 | 0.13 | 8.2배 | 134 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=105, threshold=0.09 |
6.0% | -50.1% | 0.37 | 0.12 | 4.7배 | 259 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=20 |
5.5% | -43.6% | 0.43 | 0.13 | 4.2배 | 36 | 12% |
| 매수후보유 | 15.2% | -64.8% | 0.57 | 0.23 | 43.9배 | 1 | 100% |
파라미터는 전 구간 데이터로 최적화한 값입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼다는 뜻(인샘플)이라 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략당 파라미터가 2~3개뿐이라 왜곡 폭은 제한적이지만, 절대 수익률이 아니라 전략 간 상대 비교용으로 보시는 게 맞습니다. 계산 조건은 백테스터 기본값과 동일합니다 (수수료 0.5%, 목적함수 샤프, 탐색 120회). 자세한 내용은 최적화와 과적합.
전략별 매매 규칙
SMA 크로스오버
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 최근 21일 평균가격이 45일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 21일 평균이 45일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
- CAGR
- 14.1%
- MDD
- -40.1%
- 샤프
- 0.63
- 거래
- 144
- 보유비중
- 56%
- 승률
- 51%
MACD
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 MACD선(43·127일)이 신호선(36일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
- CAGR
- 13.9%
- MDD
- -39.0%
- 샤프
- 0.64
- 거래
- 114
- 보유비중
- 52%
- 승률
- 51%
Donchian 채널 돌파
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 최근 29일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 최근 58일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
- CAGR
- 12.7%
- MDD
- -55.1%
- 샤프
- 0.56
- 거래
- 70
- 보유비중
- 68%
- 승률
- 51%
EMA 크로스오버
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 56일 지수이동평균이 83일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 56일선이 83일선 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 12.2%
- MDD
- -44.9%
- 샤프
- 0.56
- 거래
- 55
- 보유비중
- 61%
- 승률
- 51%
볼린저 밴드 돌파
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 종가가 203일 평균의 상단 밴드(변동성 1.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 종가가 203일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 11.5%
- MDD
- -44.1%
- 샤프
- 0.58
- 거래
- 33
- 보유비중
- 45%
- 승률
- 52%
Supertrend
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 21일·폭 5배)
- 매도 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
- CAGR
- 9.1%
- MDD
- -59.2%
- 샤프
- 0.48
- 거래
- 88
- 보유비중
- 50%
- 승률
- 51%
Keltner 채널 돌파
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 종가가 136일 평균 + 변동성 4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 종가가 136일 평균선으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 9.1%
- MDD
- -39.6%
- 샤프
- 0.51
- 거래
- 48
- 보유비중
- 40%
- 승률
- 52%
Parabolic SAR
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 8.2%
- MDD
- -64.3%
- 샤프
- 0.43
- 거래
- 134
- 보유비중
- 55%
- 승률
- 50%
ROC 모멘텀
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 최근 105일 수익률이 9%보다 크면 매수
- 매도 105일 수익률이 9% 이하로 떨어지면 매도
- CAGR
- 6.0%
- MDD
- -50.1%
- 샤프
- 0.37
- 거래
- 259
- 보유비중
- 41%
- 승률
- 49%
ADX / DI 방향성
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 20 이상이면 매수
- 매도 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
- CAGR
- 5.5%
- MDD
- -43.6%
- 샤프
- 0.43
- 거래
- 36
- 보유비중
- 12%
- 승률
- 51%