자산
리플(XRP) 백테스트
국내 거래량 상위 코인. 장기 횡보 뒤 단기간에 급등하는 패턴이 반복돼, 추세 진입 시점에 따라 결과 차이가 큽니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 28.3%, MDD -95.9%)를 이겼습니다. CAGR 내림차순입니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | 샤프 | 칼마 | 총수익 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=1.9 |
113.5% | -45.3% | 1.37 | 2.50 | 890.4배 | 122 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=38 |
109.7% | -56.2% | 1.34 | 1.95 | 758.7배 | 123 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=9, mult=0.7 |
103.7% | -47.0% | 1.29 | 2.20 | 582.7배 | 174 | 27% |
| MACD fast=19, slow=58, signal=17 |
101.7% | -62.1% | 1.23 | 1.64 | 534.4배 | 113 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=3, slow=8 |
94.2% | -48.9% | 1.17 | 1.93 | 381.2배 | 429 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
92.5% | -64.4% | 1.19 | 1.44 | 352.5배 | 168 | 43% |
| Supertrend period=8, mult=2.3 |
87.4% | -62.8% | 1.14 | 1.39 | 276.4배 | 93 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=2 |
87.2% | -46.8% | 1.27 | 1.86 | 273.7배 | 64 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=10, threshold=0.13 |
76.4% | -55.8% | 1.13 | 1.37 | 160.8배 | 160 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=10 |
73.2% | -62.5% | 1.05 | 1.17 | 136.8배 | 161 | 42% |
| 매수후보유 | 28.3% | -95.9% | 0.72 | 0.29 | 9.3배 | 1 | 100% |
파라미터는 전 구간 데이터로 최적화한 값입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼다는 뜻(인샘플)이라 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략당 파라미터가 2~3개뿐이라 왜곡 폭은 제한적이지만, 절대 수익률이 아니라 전략 간 상대 비교용으로 보시는 게 맞습니다. 계산 조건은 백테스터 기본값과 동일합니다 (수수료 0.5%, 목적함수 샤프, 탐색 120회). 자세한 내용은 최적화와 과적합.
전략별 매매 규칙
볼린저 밴드 돌파
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 종가가 16일 평균의 상단 밴드(변동성 1.9배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 종가가 16일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 113.5%
- MDD
- -45.3%
- 샤프
- 1.37
- 거래
- 122
- 보유비중
- 26%
- 승률
- 47%
ADX / DI 방향성
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 8일)가 38 이상이면 매수
- 매도 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
- CAGR
- 109.7%
- MDD
- -56.2%
- 샤프
- 1.34
- 거래
- 123
- 보유비중
- 23%
- 승률
- 47%
Keltner 채널 돌파
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 종가가 10일 평균 + 변동성 0.7배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 종가가 10일 평균선으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 103.7%
- MDD
- -47.0%
- 샤프
- 1.29
- 거래
- 174
- 보유비중
- 27%
- 승률
- 45%
MACD
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 MACD선(19·58일)이 신호선(17일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
- CAGR
- 101.7%
- MDD
- -62.1%
- 샤프
- 1.23
- 거래
- 113
- 보유비중
- 46%
- 승률
- 47%
SMA 크로스오버
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 최근 3일 평균가격이 8일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 3일 평균이 8일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
- CAGR
- 94.2%
- MDD
- -48.9%
- 샤프
- 1.17
- 거래
- 429
- 보유비중
- 45%
- 승률
- 42%
Parabolic SAR
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 92.5%
- MDD
- -64.4%
- 샤프
- 1.19
- 거래
- 168
- 보유비중
- 43%
- 승률
- 47%
Supertrend
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 2.3배)
- 매도 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
- CAGR
- 87.4%
- MDD
- -62.8%
- 샤프
- 1.14
- 거래
- 93
- 보유비중
- 45%
- 승률
- 47%
Donchian 채널 돌파
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 최근 36일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 최근 2일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
- CAGR
- 87.2%
- MDD
- -46.8%
- 샤프
- 1.27
- 거래
- 64
- 보유비중
- 11%
- 승률
- 47%
ROC 모멘텀
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 최근 10일 수익률이 13%보다 크면 매수
- 매도 10일 수익률이 13% 이하로 떨어지면 매도
- CAGR
- 76.4%
- MDD
- -55.8%
- 샤프
- 1.13
- 거래
- 160
- 보유비중
- 14%
- 승률
- 43%
EMA 크로스오버
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 9일 지수이동평균이 10일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 9일선이 10일선 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 73.2%
- MDD
- -62.5%
- 샤프
- 1.05
- 거래
- 161
- 보유비중
- 42%
- 승률
- 46%