자산
애플(AAPL) 백테스트
40년 넘는 일봉 데이터가 축적된 종목. 여러 번의 폭락과 회복을 포함해, 전략이 위기 구간에서 어떻게 버티는지 볼 수 있습니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 18.6%, MDD -82.2%)를 이겼습니다. CAGR 내림차순입니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | 샤프 | 칼마 | 총수익 | 거래 | 보유비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=49 |
21.4% | -71.0% | 0.73 | 0.30 | 7080.0배 | 141 | 78% |
| MACD fast=41, slow=122, signal=16 |
18.7% | -53.8% | 0.74 | 0.35 | 2539.6배 | 294 | 53% |
| Supertrend period=26, mult=3.4 |
18.1% | -55.7% | 0.72 | 0.33 | 2038.6배 | 280 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=154, atrPeriod=8, mult=1.3 |
17.8% | -81.8% | 0.70 | 0.22 | 1782.0배 | 169 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=135, k=1.5 |
17.3% | -70.6% | 0.72 | 0.25 | 1497.5배 | 87 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
17.2% | -63.7% | 0.69 | 0.27 | 1420.3배 | 308 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=135 |
17.1% | -84.2% | 0.67 | 0.20 | 1382.2배 | 209 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=43 |
15.8% | -70.7% | 0.63 | 0.22 | 829.2배 | 288 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=97, threshold=5 |
14.0% | -82.3% | 0.60 | 0.17 | 406.5배 | 293 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=0.06 |
13.6% | -62.9% | 0.60 | 0.22 | 346.4배 | 549 | 49% |
| 매수후보유 | 18.6% | -82.2% | 0.61 | 0.23 | 2479.8배 | 1 | 100% |
파라미터는 전 구간 데이터로 최적화한 값입니다. 같은 데이터로 파라미터를 고르고 성과도 매겼다는 뜻(인샘플)이라 실제 운용 성과보다 높습니다. 전략당 파라미터가 2~3개뿐이라 왜곡 폭은 제한적이지만, 절대 수익률이 아니라 전략 간 상대 비교용으로 보시는 게 맞습니다. 계산 조건은 백테스터 기본값과 동일합니다 (수수료 0.5%, 목적함수 샤프, 탐색 120회). 자세한 내용은 최적화와 과적합.
전략별 매매 규칙
Donchian 채널 돌파
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 최근 15일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 최근 49일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
- CAGR
- 21.4%
- MDD
- -71.0%
- 샤프
- 0.73
- 거래
- 141
- 보유비중
- 78%
- 승률
- 51%
MACD
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 MACD선(41·122일)이 신호선(16일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
- CAGR
- 18.7%
- MDD
- -53.8%
- 샤프
- 0.74
- 거래
- 294
- 보유비중
- 53%
- 승률
- 51%
Supertrend
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 26일·폭 3.4배)
- 매도 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
- CAGR
- 18.1%
- MDD
- -55.7%
- 샤프
- 0.72
- 거래
- 280
- 보유비중
- 57%
- 승률
- 51%
Keltner 채널 돌파
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 종가가 154일 평균 + 변동성 1.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 종가가 154일 평균선으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 17.8%
- MDD
- -81.8%
- 샤프
- 0.70
- 거래
- 169
- 보유비중
- 61%
- 승률
- 52%
볼린저 밴드 돌파
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 종가가 135일 평균의 상단 밴드(변동성 1.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 종가가 135일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
- CAGR
- 17.3%
- MDD
- -70.6%
- 샤프
- 0.72
- 거래
- 87
- 보유비중
- 49%
- 승률
- 52%
Parabolic SAR
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 17.2%
- MDD
- -63.7%
- 샤프
- 0.69
- 거래
- 308
- 보유비중
- 57%
- 승률
- 51%
EMA 크로스오버
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 4일 지수이동평균이 135일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 4일선이 135일선 아래로 내려가면 매도
- CAGR
- 17.1%
- MDD
- -84.2%
- 샤프
- 0.67
- 거래
- 209
- 보유비중
- 64%
- 승률
- 51%
SMA 크로스오버
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 최근 12일 평균가격이 43일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 12일 평균이 43일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
- CAGR
- 15.8%
- MDD
- -70.7%
- 샤프
- 0.63
- 거래
- 288
- 보유비중
- 58%
- 승률
- 51%
ADX / DI 방향성
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 97일)가 5 이상이면 매수
- 매도 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 5) 매도
- CAGR
- 14.0%
- MDD
- -82.3%
- 샤프
- 0.60
- 거래
- 293
- 보유비중
- 55%
- 승률
- 51%
ROC 모멘텀
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 최근 53일 수익률이 6%보다 크면 매수
- 매도 53일 수익률이 6% 이하로 떨어지면 매도
- CAGR
- 13.6%
- MDD
- -62.9%
- 샤프
- 0.60
- 거래
- 549
- 보유비중
- 49%
- 승률
- 50%