개념
자동매매·프로그램매매·시스템매매는 무엇이 다른가
네 단어가 뒤섞여 쓰이지만 가리키는 층이 다릅니다. 규칙이 있는가, 사람이 개입하는가, 누가 주문을 넣는가 — 이 세 질문으로 정리됩니다.
용어 정리
| 용어 | 핵심 | 사람이 주문을 넣나 |
|---|---|---|
| 시스템매매 | 규칙이 정해져 있다. 실행은 사람이 할 수도 있다 | 할 수도, 안 할 수도 |
| 알고리즘 트레이딩 | 규칙을 계산식으로 구현했다 | 보통 아니오 |
| 자동매매 | 신호부터 주문까지 사람 손이 안 간다 | 아니오 |
| 프로그램매매 | 국내 증시에서는 바스켓·차익거래를 뜻하는 제도 용어이기도 하다 | 아니오 |
“프로그램매매”는 주의해서 쓰세요. 일상에서는 “프로그램이 대신 매매한다”는 뜻으로 쓰이지만, 한국거래소 공시에서 말하는 프로그램매매는 15종목 이상 동시 매매(바스켓)나 선물·현물 차익거래를 가리키는 별개의 제도 용어입니다. 개인의 자동매매와는 다릅니다.
정리하면 시스템매매 ⊃ 알고리즘 트레이딩 ⊃ 자동매매에 가깝습니다. 규칙만 있으면 시스템매매, 그 규칙이 코드로 있으면 알고리즘, 주문까지 자동이면 자동매매입니다.
자동화가 실제로 해결하는 문제
속도가 아닙니다. 일봉 기준 전략이라면 하루 한 번 주문이면 충분합니다. 자동화가 해결하는 건 사람입니다.
- 신호를 봤는데 안 누르는 문제 — 손실 구간에서 규칙대로 재진입하기는 생각보다 어렵습니다.
- 안 봐도 되는데 보는 문제 — 규칙이 하루 한 번만 판정하는데 하루 종일 차트를 봅니다.
- 못 보는 문제 — 자는 동안, 회의 중에 신호가 납니다. 코인은 24시간 돌아갑니다.
개인이 자동매매를 돌리는 구조
거창하지 않습니다. 최소 구성은 넷입니다.
- 시세 — 거래소에서 일봉을 받아옵니다.
- 판정 — 확정된 봉으로 전략 신호를 계산합니다.
- 주문 — 목표 보유 상태와 현재 잔고의 차이만큼 사고팝니다.
- 안전장치 — 손실 한도를 넘으면 스스로 멈춥니다.
4번이 빠진 자동매매는 위험합니다. 버그든 시장이든, 사람이 안 보는 사이에 손실이 누적되는 구조를 만들면 안 됩니다. 일일 손실 한도와 고점 대비 낙폭 한도를 걸고, 걸리면 전량 청산 후 정지하도록 만드는 게 기본입니다.
API 키를 남에게 넘기지 마세요
자동매매 서비스에 가입하면 거래소 API 키를 요구하는 경우가 있습니다. 키를 서버에 올리는 순간 그 회사가 내 계좌에서 주문을 낼 수 있습니다. 회사가 정직해도 그 서버가 뚫리면 끝입니다.
키는 내 컴퓨터나 내가 빌린 서버에만 두는 구조가 안전합니다. 그리고 거래소에서 키를 만들 때 출금 권한은 절대 켜지 마세요. 주문 권한만 있으면 자동매매는 돌아갑니다.