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Cresud SA 백테스트
Cresud SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 33.4%, MDD -78.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 23.6%, MDD -72.6%, Sharpe 0.72, 시장 노출 75%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=86 |
23.6% | -72.6% | 0.72 | 0.32 | 277.6배 | 31 | 75% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=281 |
22.5% | -58.8% | 0.68 | 0.38 | 221.4배 | 43 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=152 |
16.9% | -62.8% | 0.60 | 0.27 | 63.3배 | 62 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=-0.03 |
16.4% | -70.2% | 0.59 | 0.23 | 57.1배 | 230 | 71% |
| MACD fast=11, slow=35, signal=14 |
15.2% | -83.6% | 0.58 | 0.18 | 43.4배 | 393 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
14.6% | -84.0% | 0.56 | 0.17 | 37.4배 | 421 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.2 |
11.5% | -58.0% | 0.50 | 0.20 | 18.0배 | 215 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=22, mult=1.4 |
10.4% | -63.6% | 0.46 | 0.16 | 13.8배 | 213 | 51% |
| Supertrend period=12, mult=3.3 |
9.6% | -71.8% | 0.44 | 0.13 | 11.5배 | 227 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=22 |
8.2% | -50.1% | 0.43 | 0.16 | 8.1배 | 78 | 21% |
| 매수후보유 | 33.4% | -78.0% | 0.82 | 0.43 | 2102.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 63일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 86일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.