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Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. Class B 백테스트
Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 43.2%, MDD -49.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 41.0%, MDD -86.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 47.7%, MDD -55.5%, Sharpe 1.11, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 31.4%p 개선됐습니다(CAGR 43.2%, MDD -49.0%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=195 |
47.7% | -55.5% | 1.11 | 0.86 | 1827.0배 | 22 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=55 |
43.2% | -49.0% | 1.06 | 0.88 | 999.6배 | 51 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=-0.04 |
40.0% | -81.4% | 0.97 | 0.49 | 650.7배 | 100 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=50 |
34.2% | -75.2% | 0.94 | 0.45 | 287.9배 | 30 | 50% |
| Supertrend period=11, mult=2.5 |
34.1% | -75.4% | 0.94 | 0.45 | 282.4배 | 155 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
33.4% | -77.1% | 0.92 | 0.43 | 255.7배 | 292 | 51% |
| MACD fast=10, slow=23, signal=12 |
31.2% | -89.1% | 0.87 | 0.35 | 185.6배 | 307 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.1 |
28.5% | -77.0% | 0.85 | 0.37 | 124.3배 | 129 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=12, mult=1.7 |
28.6% | -78.8% | 0.85 | 0.36 | 126.4배 | 83 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=16 |
26.1% | -78.6% | 0.81 | 0.33 | 86.3배 | 193 | 40% |
| 매수후보유 | 41.0% | -86.9% | 0.83 | 0.47 | 751.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 12일 평균가격이 195일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 12일 평균이 195일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.