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Pampa Energia SA 백테스트
Pampa Energia SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 57.1%, MDD -75.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 55.0%, MDD -74.5%, Sharpe 0.79, 시장 노출 73%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=195 |
55.0% | -74.5% | 0.79 | 0.74 | 19789.3배 | 19 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=186 |
51.9% | -76.3% | 0.76 | 0.68 | 12417.0배 | 33 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=167, threshold=0.04 |
50.0% | -70.0% | 0.75 | 0.71 | 9356.1배 | 98 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=72 |
49.1% | -70.0% | 0.72 | 0.70 | 8220.7배 | 43 | 68% |
| ADX / DI 방향성 period=56, threshold=8 |
36.5% | -70.1% | 0.63 | 0.52 | 1118.8배 | 136 | 61% |
| MACD fast=12, slow=31, signal=14 |
22.0% | -73.3% | 0.60 | 0.30 | 89.3배 | 303 | 51% |
| Supertrend period=27, mult=4.8 |
29.9% | -77.8% | 0.55 | 0.38 | 365.4배 | 89 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2 |
25.8% | -64.2% | 0.50 | 0.40 | 177.7배 | 103 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=15, mult=2.5 |
23.2% | -68.2% | 0.48 | 0.34 | 110.2배 | 107 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
22.0% | -79.5% | 0.47 | 0.28 | 89.4배 | 185 | 56% |
| 매수후보유 | 57.1% | -75.4% | 0.79 | 0.76 | 26744.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 34일 지수이동평균이 195일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 34일선이 195일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.