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Grupo Supervielle SA Class B 백테스트
Grupo Supervielle SA Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 54.8%, MDD -45.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 56.1%, MDD -81.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 54.8%, MDD -45.4%, Sharpe 1.23, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 낮지만, MDD는 35.8%p 개선됐습니다(CAGR 54.8%, MDD -45.4%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=16, slow=46, signal=7 |
54.8% | -45.4% | 1.23 | 1.21 | 86.1배 | 136 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=13 |
45.0% | -39.7% | 1.11 | 1.13 | 44.2배 | 51 | 48% |
| Supertrend period=16, mult=4.8 |
46.6% | -69.3% | 1.07 | 0.67 | 49.3배 | 23 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=43 |
49.4% | -64.8% | 1.05 | 0.76 | 59.9배 | 27 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.08 |
43.8% | -67.1% | 1.03 | 0.65 | 40.6배 | 66 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.5 |
38.8% | -47.7% | 1.03 | 0.81 | 28.3배 | 64 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=17, mult=2.5 |
31.2% | -40.3% | 0.95 | 0.77 | 15.9배 | 42 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=106 |
36.9% | -59.4% | 0.91 | 0.62 | 24.5배 | 33 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=99 |
37.0% | -71.4% | 0.91 | 0.52 | 24.7배 | 29 | 64% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
34.3% | -68.4% | 0.88 | 0.50 | 20.2배 | 175 | 57% |
| 매수후보유 | 56.1% | -81.2% | 1.03 | 0.69 | 93.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(16·46일)이 신호선(7일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.