추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · AT
ANDRITZ AG 백테스트
ANDRITZ AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.9%, MDD -70.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 12.0%, MDD -62.7%, Sharpe 0.54, 시장 노출 87%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=57, threshold=-0.11 |
12.0% | -62.7% | 0.54 | 0.19 | 17.1배 | 143 | 87% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=126 |
10.1% | -62.5% | 0.50 | 0.16 | 11.3배 | 51 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=106 |
8.3% | -58.8% | 0.44 | 0.14 | 7.4배 | 45 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=32 |
1.7% | -10.6% | 0.39 | 0.16 | 1.5배 | 10 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=76 |
5.1% | -48.8% | 0.35 | 0.10 | 3.5배 | 29 | 46% |
| Supertrend period=29, mult=3.4 |
4.6% | -65.1% | 0.31 | 0.07 | 3.1배 | 137 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
3.5% | -74.0% | 0.26 | 0.05 | 2.4배 | 219 | 57% |
| MACD fast=24, slow=33, signal=23 |
3.3% | -62.7% | 0.26 | 0.05 | 2.3배 | 248 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=18, mult=3 |
2.6% | -56.3% | 0.24 | 0.05 | 1.9배 | 86 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.6 |
0.5% | -79.8% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 191 | 43% |
| 매수후보유 | 14.9% | -70.3% | 0.58 | 0.21 | 32.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 57일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 57일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.