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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 백테스트
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 13.6%, MDD -27.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 11.4%, MDD -85.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 23.7%, MDD -50.1%, Sharpe 0.85, 시장 노출 36%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 25.6%, MDD -67.0%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 12.2%p 높고, MDD는 35.6%p 개선됐습니다(CAGR 13.6%, MDD -27.3%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.17 |
23.7% | -50.1% | 0.85 | 0.47 | 53.7배 | 89 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=207 |
25.6% | -67.0% | 0.85 | 0.38 | 71.7배 | 21 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=119 |
23.8% | -63.3% | 0.81 | 0.38 | 54.8배 | 29 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=66 |
22.9% | -50.5% | 0.79 | 0.45 | 47.8배 | 23 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.4 |
13.6% | -27.3% | 0.76 | 0.50 | 10.9배 | 110 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.06 |
20.3% | -73.9% | 0.72 | 0.27 | 32.1배 | 270 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=14, mult=1.6 |
17.4% | -58.3% | 0.70 | 0.30 | 20.4배 | 120 | 36% |
| MACD fast=15, slow=64, signal=15 |
18.3% | -58.1% | 0.67 | 0.31 | 23.2배 | 188 | 52% |
| Supertrend period=14, mult=2.2 |
16.9% | -70.2% | 0.64 | 0.24 | 18.7배 | 186 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=14 |
13.8% | -43.0% | 0.60 | 0.32 | 11.3배 | 144 | 29% |
| 매수후보유 | 11.4% | -85.8% | 0.47 | 0.13 | 7.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 144일 수익률이 17%보다 크면 매수
- 매도 — 144일 수익률이 17% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.