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Lenzing AG 백테스트
Lenzing AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.4%, MDD -21.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -87.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 10.3%, MDD -28.0%, Sharpe 0.77, 시장 노출 20%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 12.3%, MDD -63.5%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.6%p 높고, MDD는 59.5%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -21.0%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.3 |
10.3% | -28.0% | 0.77 | 0.37 | 13.5배 | 34 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=139, exitN=31 |
11.7% | -46.1% | 0.75 | 0.25 | 19.2배 | 34 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=64, atrPeriod=35, mult=3.7 |
10.8% | -44.3% | 0.70 | 0.24 | 15.2배 | 52 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=65 |
12.3% | -63.5% | 0.63 | 0.19 | 22.2배 | 90 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=36 |
10.7% | -84.0% | 0.56 | 0.13 | 15.0배 | 92 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=20 |
6.4% | -21.0% | 0.55 | 0.30 | 5.2배 | 54 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.13 |
8.4% | -54.8% | 0.55 | 0.15 | 8.6배 | 142 | 32% |
| Supertrend period=20, mult=2.8 |
8.2% | -66.7% | 0.45 | 0.12 | 8.2배 | 173 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
4.8% | -86.6% | 0.32 | 0.06 | 3.5배 | 184 | 51% |
| MACD fast=15, slow=41, signal=15 |
-1.7% | -85.2% | 0.04 | -0.02 | 0.6배 | 340 | 49% |
| 매수후보유 | 4.7% | -87.5% | 0.30 | 0.05 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 59일 평균의 상단 밴드(변동성 3.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 59일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.