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Mayr-Melnhof Karton AG 백테스트
Mayr-Melnhof Karton AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.7%, MDD -31.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 4.2%, MDD -64.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.7%, MDD -31.8%, Sharpe 0.45, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 높고, MDD는 33.0%p 개선됐습니다(CAGR 6.7%, MDD -31.8%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=178 |
6.7% | -31.8% | 0.45 | 0.21 | 5.7배 | 32 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=186 |
4.4% | -35.7% | 0.33 | 0.12 | 3.2배 | 28 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=9, mult=4 |
0.8% | -12.7% | 0.22 | 0.06 | 1.2배 | 10 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=71 |
1.7% | -34.8% | 0.19 | 0.05 | 1.6배 | 34 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.5 |
0.3% | -6.0% | 0.17 | 0.05 | 1.1배 | 4 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=30 |
0.4% | -16.3% | 0.14 | 0.03 | 1.1배 | 8 | 2% |
| Supertrend period=34, mult=5 |
0.8% | -61.2% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 66 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=-0.03 |
0.3% | -61.4% | 0.11 | 0.00 | 1.1배 | 218 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
-4.9% | -86.9% | -0.21 | -0.06 | 0.3배 | 346 | 55% |
| MACD fast=19, slow=35, signal=19 |
-7.8% | -93.9% | -0.41 | -0.08 | 0.1배 | 344 | 51% |
| 매수후보유 | 4.2% | -64.8% | 0.29 | 0.06 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 178일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 178일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.