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Mayr-Melnhof Karton AG 백테스트
Mayr-Melnhof Karton AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.6%, MDD -39.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -64.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.6%, MDD -39.5%, Sharpe 0.44, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 높고, MDD는 25.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.6%, MDD -39.5%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=197 |
6.6% | -39.5% | 0.44 | 0.17 | 5.4배 | 26 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=70, slow=176 |
4.4% | -37.5% | 0.33 | 0.12 | 3.2배 | 28 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=170, threshold=-0.13 |
3.8% | -55.8% | 0.28 | 0.07 | 2.7배 | 103 | 83% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=71 |
1.7% | -34.8% | 0.19 | 0.05 | 1.6배 | 34 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=27 |
0.5% | -19.0% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 12 | 3% |
| Supertrend period=28, mult=4.9 |
0.2% | -60.2% | 0.10 | 0.00 | 1.1배 | 70 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=15, mult=3.3 |
-0.3% | -35.2% | 0.03 | -0.01 | 0.9배 | 70 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.9 |
-0.8% | -34.8% | -0.04 | -0.02 | 0.8배 | 60 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
-4.8% | -86.9% | -0.20 | -0.06 | 0.3배 | 345 | 55% |
| MACD fast=19, slow=35, signal=19 |
-7.8% | -93.9% | -0.40 | -0.08 | 0.1배 | 343 | 51% |
| 매수후보유 | 4.9% | -64.8% | 0.32 | 0.08 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 197일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 197일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.