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PORR AG 백테스트
PORR AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.4%, MDD -38.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 5.4%, MDD -80.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.6%, MDD -47.5%, Sharpe 0.45, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.2%p 높고, MDD는 32.5%p 개선됐습니다(CAGR 5.4%, MDD -38.2%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=75, slow=214 |
8.6% | -47.5% | 0.45 | 0.18 | 9.1배 | 33 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=60, slow=212 |
7.0% | -60.0% | 0.40 | 0.12 | 6.1배 | 25 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=25 |
5.4% | -38.2% | 0.38 | 0.14 | 4.1배 | 60 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=56 |
5.0% | -54.4% | 0.32 | 0.09 | 3.6배 | 55 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=-0.04 |
1.3% | -73.6% | 0.19 | 0.02 | 1.4배 | 189 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.2 |
0.6% | -67.8% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 108 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=16, mult=4 |
-0.0% | -61.1% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 108 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
-1.1% | -75.4% | 0.09 | -0.02 | 0.7배 | 158 | 49% |
| MACD fast=13, slow=49, signal=14 |
-8.2% | -95.4% | -0.19 | -0.09 | 0.1배 | 374 | 51% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
-8.4% | -96.8% | -0.23 | -0.09 | 0.1배 | 212 | 50% |
| 매수후보유 | 5.4% | -80.0% | 0.33 | 0.07 | 4.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 75일 평균가격이 214일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 75일 평균이 214일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.