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Wienerberger AG 백테스트
Wienerberger AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.8%, MDD -12.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 0.4%, MDD -91.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.8%, MDD -12.8%, Sharpe 0.44, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.9%, MDD -39.0%, 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 높고, MDD는 78.8%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -12.8%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=29 |
1.8% | -12.8% | 0.44 | 0.14 | 1.6배 | 6 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=57 |
7.9% | -39.0% | 0.43 | 0.20 | 7.6배 | 60 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=29 |
7.1% | -47.8% | 0.42 | 0.15 | 6.2배 | 146 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.1 |
5.6% | -55.4% | 0.37 | 0.10 | 4.2배 | 162 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=51 |
5.4% | -53.4% | 0.34 | 0.10 | 4.1배 | 128 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=42, threshold=0 |
4.9% | -50.3% | 0.32 | 0.10 | 3.5배 | 356 | 55% |
| Supertrend period=23, mult=4.2 |
4.8% | -48.4% | 0.32 | 0.10 | 3.5배 | 102 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=29, mult=1.3 |
3.7% | -63.0% | 0.28 | 0.06 | 2.6배 | 196 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-1.1% | -65.3% | 0.07 | -0.02 | 0.8배 | 226 | 55% |
| MACD fast=15, slow=46, signal=14 |
-2.4% | -72.8% | 0.02 | -0.03 | 0.5배 | 380 | 51% |
| 매수후보유 | 0.4% | -91.6% | 0.19 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.