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Alkane Resources Ltd 백테스트
Alkane Resources Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 1.4%, MDD -95.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.6%, MDD -80.3%, Sharpe 0.37, 시장 노출 42%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=132 |
7.6% | -80.3% | 0.37 | 0.10 | 17.0배 | 74 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=136 |
6.7% | -89.1% | 0.37 | 0.07 | 12.0배 | 92 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.05 |
1.6% | -89.7% | 0.27 | 0.02 | 1.8배 | 202 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.2 |
1.1% | -94.0% | 0.23 | 0.01 | 1.5배 | 226 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=40 |
-7.9% | -98.8% | 0.20 | -0.08 | 0.0배 | 250 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=62, atrPeriod=10, mult=2.1 |
-0.6% | -94.9% | 0.20 | -0.01 | 0.8배 | 174 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-2.9% | -98.3% | 0.19 | -0.03 | 0.3배 | 210 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=16 |
-1.3% | -90.9% | 0.16 | -0.01 | 0.6배 | 140 | 26% |
| MACD fast=17, slow=64, signal=10 |
-8.2% | -98.2% | 0.14 | -0.08 | 0.0배 | 488 | 50% |
| Supertrend period=15, mult=4.4 |
-6.8% | -98.8% | 0.12 | -0.07 | 0.1배 | 182 | 48% |
| 매수후보유 | 1.4% | -95.0% | 0.38 | 0.01 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 30일 지수이동평균이 132일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일선이 132일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.