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ALS Ltd. 백테스트
ALS Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.4%, MDD -59.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.0%, MDD -76.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.1%, MDD -24.3%, Sharpe 0.63, 시장 노출 17%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.4%, MDD -59.9%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.0%p 낮지만, MDD는 52.2%p 개선됐습니다(CAGR 9.4%, MDD -59.9%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=35 |
5.1% | -24.3% | 0.63 | 0.21 | 6.7배 | 24 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=38 |
9.4% | -59.9% | 0.56 | 0.16 | 32.2배 | 98 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=20, mult=3.6 |
8.0% | -44.4% | 0.52 | 0.18 | 19.2배 | 104 | 47% |
| Supertrend period=13, mult=4.5 |
9.1% | -60.1% | 0.51 | 0.15 | 28.2배 | 171 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=139 |
9.1% | -66.8% | 0.50 | 0.14 | 28.8배 | 60 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=-0.09 |
9.2% | -68.9% | 0.47 | 0.13 | 29.6배 | 207 | 82% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=122 |
8.2% | -60.2% | 0.47 | 0.14 | 20.5배 | 118 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
7.3% | -65.5% | 0.44 | 0.11 | 15.2배 | 224 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.5 |
6.7% | -54.0% | 0.44 | 0.12 | 12.1배 | 202 | 48% |
| MACD fast=19, slow=52, signal=18 |
-0.4% | -71.3% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 400 | 50% |
| 매수후보유 | 12.0% | -76.5% | 0.52 | 0.16 | 79.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 47일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.