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Ansell Limited 백테스트
Ansell Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 2.7%, MDD -56.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 2.6%, MDD -88.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 2.7%, MDD -56.9%, Sharpe 0.24, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 31.5%p 개선됐습니다(CAGR 2.7%, MDD -56.9%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=121 |
2.7% | -56.9% | 0.24 | 0.05 | 2.8배 | 111 | 57% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.12 |
2.2% | -89.0% | 0.22 | 0.02 | 2.3배 | 21 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=58 |
1.8% | -76.6% | 0.19 | 0.02 | 2.0배 | 111 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=177 |
1.8% | -51.3% | 0.19 | 0.03 | 2.0배 | 95 | 58% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
0.2% | -73.8% | 0.10 | 0.00 | 1.1배 | 127 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=18, mult=1.4 |
-0.3% | -66.2% | 0.07 | -0.00 | 0.9배 | 221 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.5 |
-0.0% | -35.0% | 0.04 | -0.00 | 1.0배 | 65 | 13% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=30 |
-0.5% | -41.8% | -0.01 | -0.01 | 0.8배 | 53 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-3.4% | -85.6% | -0.10 | -0.04 | 0.3배 | 249 | 53% |
| MACD fast=12, slow=43, signal=15 |
-3.8% | -87.3% | -0.12 | -0.04 | 0.2배 | 533 | 50% |
| 매수후보유 | 2.6% | -88.4% | 0.23 | 0.03 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 12일 지수이동평균이 121일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 12일선이 121일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.