추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · AU
AUB Group Limited 백테스트
AUB Group Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.7%, MDD -42.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.6%, MDD -34.3%, Sharpe 0.60, 시장 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=182 |
10.6% | -34.3% | 0.60 | 0.31 | 8.1배 | 34 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=173 |
8.7% | -40.4% | 0.50 | 0.21 | 5.6배 | 20 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=10, mult=3.7 |
1.3% | -6.0% | 0.32 | 0.22 | 1.3배 | 8 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=53 |
4.7% | -48.4% | 0.31 | 0.10 | 2.6배 | 65 | 85% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=19 |
2.5% | -38.6% | 0.28 | 0.07 | 1.7배 | 44 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.04 |
2.4% | -51.0% | 0.22 | 0.05 | 1.6배 | 178 | 53% |
| Supertrend period=26, mult=4.7 |
1.8% | -56.5% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 61 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
-2.9% | -80.3% | -0.04 | -0.04 | 0.5배 | 324 | 52% |
| MACD fast=21, slow=59, signal=22 |
-3.4% | -77.5% | -0.07 | -0.04 | 0.5배 | 208 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2 |
-2.7% | -67.9% | -0.10 | -0.04 | 0.6배 | 103 | 34% |
| 매수후보유 | 13.7% | -42.5% | 0.60 | 0.32 | 14.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 182일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 182일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.