추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Aurizon Holdings Ltd. 백테스트
Aurizon Holdings Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.9%, MDD -52.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.7%, MDD -3.8%, Sharpe 0.32, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.6%, MDD -44.7%, 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=37 |
0.7% | -3.8% | 0.32 | 0.19 | 1.1배 | 4 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=50 |
2.5% | -41.8% | 0.24 | 0.06 | 1.5배 | 41 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=73 |
2.6% | -44.7% | 0.24 | 0.06 | 1.5배 | 29 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=94 |
1.9% | -37.9% | 0.20 | 0.05 | 1.3배 | 41 | 53% |
| Supertrend period=26, mult=3.6 |
-0.9% | -56.9% | 0.03 | -0.01 | 0.9배 | 74 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.3 |
-0.2% | -20.6% | -0.00 | -0.01 | 1.0배 | 12 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=15, mult=3.5 |
-0.2% | -16.2% | -0.00 | -0.01 | 1.0배 | 16 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=0 |
-1.8% | -56.4% | -0.05 | -0.03 | 0.8배 | 121 | 51% |
| MACD fast=22, slow=47, signal=24 |
-6.4% | -68.4% | -0.35 | -0.09 | 0.4배 | 156 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-11.5% | -86.8% | -0.68 | -0.13 | 0.1배 | 280 | 52% |
| 매수후보유 | 2.9% | -52.2% | 0.24 | 0.06 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.