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Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 백테스트
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 4.2%, MDD -53.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.0%, MDD -69.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.4%, MDD -16.2%, Sharpe 0.36, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.2%, MDD -53.9%, 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 낮지만, MDD는 53.1%p 개선됐습니다(CAGR 4.2%, MDD -53.9%, 노출 74%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=33 |
2.4% | -16.2% | 0.36 | 0.15 | 2.2배 | 30 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=39 |
4.2% | -53.9% | 0.29 | 0.08 | 4.0배 | 171 | 74% |
| MACD fast=24, slow=40, signal=24 |
2.0% | -51.5% | 0.20 | 0.04 | 1.9배 | 269 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=16, mult=2.9 |
1.5% | -27.6% | 0.19 | 0.05 | 1.6배 | 114 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=59 |
1.6% | -70.9% | 0.18 | 0.02 | 1.7배 | 147 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.5 |
0.7% | -35.4% | 0.13 | 0.02 | 1.3배 | 60 | 12% |
| Supertrend period=24, mult=3.8 |
0.7% | -72.6% | 0.13 | 0.01 | 1.3배 | 171 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
0.2% | -69.9% | 0.10 | 0.00 | 1.1배 | 237 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=76 |
-0.3% | -76.2% | 0.07 | -0.00 | 0.9배 | 109 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.01 |
-0.5% | -71.3% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 249 | 54% |
| 매수후보유 | 4.0% | -69.3% | 0.28 | 0.06 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.