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BHP Group Ltd 백테스트
BHP Group Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.2%, MDD -69.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.1%, MDD -69.3%, Sharpe 0.45, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.13 |
9.1% | -69.3% | 0.45 | 0.13 | 28.4배 | 5 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=63 |
5.7% | -53.5% | 0.37 | 0.11 | 8.5배 | 103 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=259 |
5.5% | -44.9% | 0.36 | 0.12 | 7.8배 | 53 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=213 |
4.1% | -44.8% | 0.30 | 0.09 | 4.7배 | 73 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.9 |
1.8% | -38.4% | 0.25 | 0.05 | 2.0배 | 60 | 15% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=46 |
1.5% | -38.7% | 0.22 | 0.04 | 1.8배 | 60 | 15% |
| Supertrend period=42, mult=5 |
2.1% | -66.7% | 0.20 | 0.03 | 2.2배 | 186 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=30, mult=3 |
0.8% | -63.4% | 0.12 | 0.01 | 1.3배 | 126 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-1.1% | -81.3% | 0.04 | -0.01 | 0.7배 | 525 | 53% |
| MACD fast=10, slow=50, signal=11 |
-2.6% | -81.9% | -0.05 | -0.03 | 0.4배 | 601 | 49% |
| 매수후보유 | 9.2% | -69.3% | 0.45 | 0.13 | 29.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -13%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.