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Beach Energy Limited 백테스트
Beach Energy Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR -1.1%, MDD -93.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.6%, MDD -82.3%, Sharpe 0.27, 시장 노출 48%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=144 |
2.6% | -82.3% | 0.27 | 0.03 | 2.7배 | 70 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=185 |
1.4% | -79.5% | 0.23 | 0.02 | 1.7배 | 62 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=78 |
-3.4% | -96.5% | 0.20 | -0.04 | 0.3배 | 146 | 78% |
| Supertrend period=15, mult=4.4 |
-2.6% | -88.1% | 0.14 | -0.03 | 0.4배 | 158 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=0.02 |
-3.3% | -85.7% | 0.12 | -0.04 | 0.3배 | 350 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-4.8% | -95.6% | 0.07 | -0.05 | 0.1배 | 237 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=13 |
-6.0% | -93.5% | 0.02 | -0.06 | 0.1배 | 330 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.2 |
-4.8% | -92.9% | -0.01 | -0.05 | 0.2배 | 128 | 24% |
| MACD fast=16, slow=35, signal=20 |
-10.2% | -99.0% | -0.04 | -0.10 | 0.0배 | 469 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=15, mult=1.3 |
-10.9% | -98.9% | -0.13 | -0.11 | 0.0배 | 292 | 38% |
| 매수후보유 | -1.1% | -93.1% | 0.28 | -0.01 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 48일 평균가격이 144일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일 평균이 144일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.