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Beach Energy Limited 백테스트
Beach Energy Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -1.2%, MDD -93.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.3%, MDD -80.1%, Sharpe 0.30, 시장 노출 47%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=123 |
4.3% | -80.1% | 0.30 | 0.05 | 5.1배 | 86 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=125 |
2.4% | -78.4% | 0.27 | 0.03 | 2.5배 | 54 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=187 |
1.6% | -79.5% | 0.24 | 0.02 | 1.9배 | 60 | 46% |
| Supertrend period=20, mult=4.9 |
-2.3% | -92.3% | 0.14 | -0.02 | 0.4배 | 136 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=0 |
-3.8% | -91.0% | 0.11 | -0.04 | 0.2배 | 384 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-5.0% | -95.6% | 0.07 | -0.05 | 0.1배 | 238 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.5 |
-1.4% | -78.2% | 0.05 | -0.02 | 0.6배 | 40 | 8% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=10 |
-6.3% | -94.0% | 0.03 | -0.07 | 0.1배 | 380 | 43% |
| MACD fast=15, slow=23, signal=31 |
-10.5% | -99.1% | -0.05 | -0.11 | 0.0배 | 476 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=23, mult=1.3 |
-10.2% | -98.5% | -0.11 | -0.10 | 0.0배 | 282 | 38% |
| 매수후보유 | -1.2% | -93.1% | 0.28 | -0.01 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 123일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 123일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.