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Challenger Limited 백테스트
Challenger Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 7.8%, MDD -64.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -92.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.0%, MDD -77.7%, Sharpe 0.48, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 높고, MDD는 14.9%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -64.5%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=56 |
10.0% | -77.7% | 0.48 | 0.13 | 13.8배 | 107 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.5 |
6.8% | -63.5% | 0.42 | 0.11 | 6.1배 | 82 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=63, atrPeriod=22, mult=1.8 |
7.4% | -74.1% | 0.41 | 0.10 | 7.1배 | 144 | 43% |
| Supertrend period=8, mult=3.4 |
7.8% | -74.5% | 0.40 | 0.10 | 7.9배 | 150 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
7.8% | -64.5% | 0.40 | 0.12 | 8.0배 | 204 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=62 |
7.2% | -77.8% | 0.39 | 0.09 | 6.8배 | 119 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=38 |
6.9% | -83.0% | 0.37 | 0.08 | 6.2배 | 83 | 58% |
| MACD fast=25, slow=40, signal=23 |
5.9% | -68.3% | 0.34 | 0.09 | 4.9배 | 254 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=195, threshold=-0.01 |
4.7% | -80.2% | 0.30 | 0.06 | 3.5배 | 171 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=14 |
3.3% | -79.1% | 0.26 | 0.04 | 2.4배 | 174 | 32% |
| 매수후보유 | 7.2% | -92.6% | 0.37 | 0.08 | 6.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 16일 지수이동평균이 56일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 16일선이 56일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.