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Cochlear Limited 백테스트
Cochlear Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 13.2%, MDD -47.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 12.9%, MDD -74.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 13.2%, MDD -47.6%, Sharpe 0.68, 시장 노출 67%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 13.3%, MDD -52.3%, 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 26.7%p 개선됐습니다(CAGR 13.2%, MDD -47.6%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=138 |
13.2% | -47.6% | 0.68 | 0.28 | 44.7배 | 70 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=73 |
12.3% | -49.8% | 0.68 | 0.25 | 34.8배 | 38 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=162 |
13.3% | -52.3% | 0.67 | 0.25 | 46.1배 | 70 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=63, threshold=26 |
6.5% | -13.8% | 0.66 | 0.47 | 6.8배 | 8 | 14% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=-0.01 |
11.2% | -57.7% | 0.58 | 0.19 | 25.9배 | 202 | 69% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=99, atrPeriod=23, mult=4 |
7.0% | -47.0% | 0.48 | 0.15 | 7.9배 | 72 | 44% |
| Supertrend period=18, mult=4.6 |
7.4% | -55.7% | 0.43 | 0.13 | 8.8배 | 121 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3.5 |
1.3% | -16.4% | 0.24 | 0.08 | 1.5배 | 24 | 6% |
| MACD fast=15, slow=56, signal=17 |
0.3% | -60.2% | 0.12 | 0.00 | 1.1배 | 341 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
-0.5% | -86.0% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 505 | 59% |
| 매수후보유 | 12.9% | -74.3% | 0.55 | 0.17 | 41.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 16일 지수이동평균이 138일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 16일선이 138일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.