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EQ Resources Limited 백테스트
EQ Resources Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.0%, MDD -76.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 1.9%, MDD -98.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.0%, MDD -81.2%, Sharpe 0.52, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.1%p 높고, MDD는 17.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.0%, MDD -76.8%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=57 |
13.0% | -81.2% | 0.52 | 0.16 | 11.7배 | 111 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=57, exitN=80 |
8.2% | -90.7% | 0.48 | 0.09 | 4.9배 | 39 | 55% |
| MACD fast=37, slow=51, signal=38 |
6.6% | -88.3% | 0.47 | 0.07 | 3.6배 | 116 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=107 |
8.6% | -83.5% | 0.44 | 0.10 | 5.3배 | 31 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=19 |
8.0% | -76.8% | 0.39 | 0.10 | 4.7배 | 52 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2 |
5.1% | -92.4% | 0.36 | 0.06 | 2.7배 | 72 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0.06 |
-1.9% | -95.5% | 0.29 | -0.02 | 0.7배 | 189 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=25, mult=3.8 |
1.2% | -92.4% | 0.28 | 0.01 | 1.3배 | 60 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-8.0% | -97.9% | 0.23 | -0.08 | 0.2배 | 116 | 44% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
-23.6% | -100.0% | 0.03 | -0.24 | 0.0배 | 117 | 53% |
| 매수후보유 | 1.9% | -98.9% | 0.56 | 0.02 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 39일 평균가격이 57일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 39일 평균이 57일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.