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Global X Physical Silver 백테스트
Global X Physical Silver의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 8.8%, MDD -38.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.4%, MDD -61.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 8.8%, MDD -38.5%, Sharpe 0.49, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 낮지만, MDD는 22.8%p 개선됐습니다(CAGR 8.8%, MDD -38.5%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=3 |
8.8% | -38.5% | 0.49 | 0.23 | 4.4배 | 162 | 46% |
| MACD fast=18, slow=40, signal=22 |
6.0% | -39.5% | 0.38 | 0.15 | 2.8배 | 165 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.3 |
4.9% | -45.5% | 0.35 | 0.11 | 2.3배 | 68 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=66, slow=171 |
5.8% | -59.6% | 0.35 | 0.10 | 2.7배 | 32 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=151 |
4.9% | -63.3% | 0.32 | 0.08 | 2.3배 | 42 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=47 |
3.7% | -69.9% | 0.27 | 0.05 | 1.9배 | 78 | 78% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=35 |
2.9% | -32.7% | 0.27 | 0.09 | 1.7배 | 90 | 14% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.14 |
3.3% | -45.6% | 0.27 | 0.07 | 1.8배 | 90 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=14, mult=1.7 |
2.5% | -52.8% | 0.22 | 0.05 | 1.5배 | 178 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-2.1% | -71.2% | 0.02 | -0.03 | 0.7배 | 284 | 50% |
| 매수후보유 | 9.4% | -61.4% | 0.45 | 0.15 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.