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Global X FANG+ ETF 백테스트
Global X FANG+ ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 21.7%, MDD -16.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 20.6%, MDD -45.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 21.6%, MDD -24.7%, Sharpe 1.18, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 21.7%, MDD -16.4%, 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 20.5%p 개선됐습니다(CAGR 21.7%, MDD -16.4%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=11, mult=1.7 |
21.6% | -24.7% | 1.18 | 0.87 | 3.5배 | 28 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=58 |
21.7% | -16.4% | 1.06 | 1.32 | 3.5배 | 26 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=29 |
18.8% | -35.6% | 0.97 | 0.53 | 3.0배 | 26 | 64% |
| Supertrend period=23, mult=4.7 |
19.0% | -43.6% | 0.96 | 0.44 | 3.1배 | 32 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.6 |
16.6% | -24.6% | 0.96 | 0.67 | 2.7배 | 26 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=49, threshold=-0.03 |
18.9% | -30.7% | 0.93 | 0.62 | 3.0배 | 58 | 72% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=9 |
15.5% | -35.8% | 0.89 | 0.43 | 2.5배 | 68 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=31 |
15.0% | -37.3% | 0.83 | 0.40 | 2.4배 | 24 | 60% |
| MACD fast=23, slow=72, signal=15 |
10.8% | -35.6% | 0.68 | 0.30 | 1.9배 | 52 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
0.9% | -45.4% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 104 | 58% |
| 매수후보유 | 20.6% | -45.3% | 0.80 | 0.45 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 54일 평균 + 변동성 1.7배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 54일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.