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BetaShares Global Energy Companies ETF-Currency Hedged 백테스트
BetaShares Global Energy Companies ETF-Currency Hedged의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 4.7%, MDD -23.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.2%, MDD -66.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 7.5%, MDD -33.9%, Sharpe 0.42, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 높고, MDD는 32.7%p 개선됐습니다(CAGR 4.7%, MDD -23.5%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=8, threshold=-0.09 |
7.5% | -33.9% | 0.42 | 0.22 | 2.1배 | 23 | 98% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=193 |
4.7% | -23.5% | 0.35 | 0.20 | 1.6배 | 15 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=35 |
2.2% | -10.0% | 0.35 | 0.22 | 1.3배 | 26 | 8% |
| Supertrend period=19, mult=3.9 |
4.7% | -33.4% | 0.35 | 0.14 | 1.6배 | 75 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=64, slow=219 |
4.6% | -28.1% | 0.35 | 0.16 | 1.6배 | 13 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.3 |
1.9% | -9.4% | 0.34 | 0.21 | 1.2배 | 6 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=73 |
3.4% | -41.6% | 0.26 | 0.08 | 1.4배 | 37 | 82% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=68, atrPeriod=25, mult=4 |
1.4% | -37.7% | 0.18 | 0.04 | 1.2배 | 34 | 33% |
| MACD fast=11, slow=58, signal=10 |
0.8% | -46.5% | 0.13 | 0.02 | 1.1배 | 157 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.3 |
-3.7% | -52.7% | -0.14 | -0.07 | 0.7배 | 230 | 53% |
| 매수후보유 | 5.2% | -66.6% | 0.32 | 0.08 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 8일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 8일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.