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Goodman Group 백테스트
Goodman Group의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.3%, MDD -22.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -97.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.5%, MDD -44.6%, Sharpe 0.66, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.2%p 높고, MDD는 53.3%p 개선됐습니다(CAGR 3.3%, MDD -22.3%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=117 |
12.5% | -44.6% | 0.66 | 0.28 | 12.6배 | 47 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=80 |
12.1% | -30.1% | 0.66 | 0.40 | 11.6배 | 21 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=59 |
10.0% | -39.8% | 0.57 | 0.25 | 7.7배 | 58 | 67% |
| Supertrend period=37, mult=4.5 |
9.0% | -67.7% | 0.49 | 0.13 | 6.3배 | 57 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.03 |
7.7% | -37.7% | 0.46 | 0.21 | 5.0배 | 164 | 71% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=24, mult=2.9 |
5.0% | -33.7% | 0.40 | 0.15 | 2.8배 | 68 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=17 |
3.3% | -22.3% | 0.35 | 0.15 | 2.0배 | 46 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=70, k=1.7 |
3.1% | -41.3% | 0.27 | 0.07 | 1.9배 | 92 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
2.1% | -62.8% | 0.21 | 0.03 | 1.6배 | 188 | 59% |
| MACD fast=9, slow=39, signal=9 |
-5.5% | -86.6% | -0.07 | -0.06 | 0.3배 | 459 | 51% |
| 매수후보유 | 2.3% | -97.9% | 0.26 | 0.02 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 34일 평균가격이 117일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 34일 평균이 117일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.