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HUB24 Limited 백테스트
HUB24 Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 25.2%, MDD -53.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -96.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 25.2%, MDD -53.7%, Sharpe 0.77, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 13.0%p 높고, MDD는 43.1%p 개선됐습니다(CAGR 25.2%, MDD -53.7%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=87 |
25.2% | -53.7% | 0.77 | 0.47 | 72.8배 | 50 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=141 |
23.2% | -57.2% | 0.76 | 0.41 | 53.3배 | 20 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=8, mult=3.5 |
18.9% | -54.2% | 0.74 | 0.35 | 27.1배 | 52 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.8 |
20.3% | -60.8% | 0.71 | 0.33 | 33.9배 | 70 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=60 |
20.0% | -61.7% | 0.65 | 0.32 | 32.6배 | 36 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=-0.03 |
16.9% | -66.3% | 0.58 | 0.25 | 19.6배 | 146 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=36 |
7.9% | -22.6% | 0.57 | 0.35 | 4.3배 | 34 | 10% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
10.7% | -77.3% | 0.45 | 0.14 | 7.0배 | 77 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
8.4% | -82.3% | 0.40 | 0.10 | 4.7배 | 147 | 51% |
| MACD fast=17, slow=52, signal=15 |
0.5% | -94.8% | 0.24 | 0.01 | 1.1배 | 237 | 52% |
| 매수후보유 | 12.2% | -96.8% | 0.50 | 0.13 | 9.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 52일 평균가격이 87일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일 평균이 87일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.