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Iluka Resources Limited 백테스트
Iluka Resources Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.2%, MDD -73.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.4%, MDD -68.4%, Sharpe 0.25, 시장 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=211 |
3.4% | -68.4% | 0.25 | 0.05 | 3.6배 | 53 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=79 |
2.1% | -72.7% | 0.22 | 0.03 | 2.2배 | 74 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=74, slow=90 |
1.6% | -79.7% | 0.20 | 0.02 | 1.9배 | 74 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=191, threshold=0.11 |
2.0% | -73.4% | 0.20 | 0.03 | 2.2배 | 234 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=21 |
1.0% | -69.5% | 0.15 | 0.01 | 1.5배 | 100 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.4 |
-0.0% | -75.6% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 114 | 30% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=9, mult=4 |
-0.2% | -69.7% | 0.09 | -0.00 | 0.9배 | 96 | 26% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
-2.0% | -85.2% | 0.06 | -0.02 | 0.5배 | 152 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
-4.4% | -97.0% | -0.02 | -0.04 | 0.2배 | 398 | 53% |
| MACD fast=14, slow=23, signal=7 |
-5.1% | -96.2% | -0.06 | -0.05 | 0.1배 | 751 | 50% |
| 매수후보유 | 4.2% | -73.7% | 0.30 | 0.06 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 211일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 211일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.