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Ingenia Communities Group 백테스트
Ingenia Communities Group의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 11.2%, MDD -49.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 13.9%, MDD -53.1%, Sharpe 0.61, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=5, threshold=-0.09 |
13.9% | -53.1% | 0.61 | 0.26 | 6.4배 | 25 | 99% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=19 |
6.4% | -15.4% | 0.61 | 0.41 | 2.4배 | 32 | 17% |
| Supertrend period=9, mult=3.5 |
6.6% | -54.3% | 0.42 | 0.12 | 2.5배 | 53 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=53 |
6.9% | -48.8% | 0.40 | 0.14 | 2.6배 | 41 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=60, slow=206 |
5.3% | -46.8% | 0.35 | 0.11 | 2.1배 | 18 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=66, slow=165 |
4.9% | -46.8% | 0.33 | 0.10 | 2.0배 | 16 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3.3 |
2.5% | -19.7% | 0.30 | 0.13 | 1.4배 | 14 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
3.5% | -37.6% | 0.27 | 0.09 | 1.6배 | 111 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=24, mult=3.3 |
1.0% | -7.2% | 0.27 | 0.13 | 1.1배 | 6 | 2% |
| MACD fast=19, slow=48, signal=19 |
-1.4% | -56.9% | 0.02 | -0.02 | 0.8배 | 155 | 48% |
| 매수후보유 | 11.2% | -49.4% | 0.51 | 0.23 | 4.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 5일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 5일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.