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JB Hi-Fi Limited 백테스트
JB Hi-Fi Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 15.2%, MDD -36.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.1%, MDD -66.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.2%, MDD -36.8%, Sharpe 0.76, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 낮지만, MDD는 29.7%p 개선됐습니다(CAGR 15.2%, MDD -36.8%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=45 |
15.2% | -36.8% | 0.76 | 0.41 | 25.3배 | 38 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=70, k=2.1 |
12.5% | -39.5% | 0.68 | 0.32 | 14.8배 | 68 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=13, mult=3.3 |
10.5% | -49.3% | 0.63 | 0.21 | 9.8배 | 68 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=17 |
8.0% | -24.8% | 0.60 | 0.32 | 5.8배 | 36 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=158 |
12.2% | -52.5% | 0.59 | 0.23 | 14.0배 | 48 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=134 |
11.9% | -55.8% | 0.58 | 0.21 | 13.0배 | 54 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.11 |
10.0% | -36.1% | 0.58 | 0.28 | 8.9배 | 178 | 38% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
11.5% | -55.2% | 0.57 | 0.21 | 12.0배 | 66 | 59% |
| MACD fast=51, slow=57, signal=54 |
9.2% | -57.6% | 0.50 | 0.16 | 7.4배 | 118 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
6.1% | -49.7% | 0.38 | 0.12 | 3.9배 | 184 | 54% |
| 매수후보유 | 16.1% | -66.5% | 0.62 | 0.24 | 30.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 93일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 45일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.