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Liontown Limited 백테스트
Liontown Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 20.3%, MDD -49.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 12.1%, MDD -98.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 20.2%, MDD -89.8%, Sharpe 0.59, 시장 노출 46%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 20.3%, MDD -49.3%, 노출 13%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.1%p 높고, MDD는 8.8%p 개선됐습니다(CAGR 20.3%, MDD -49.3%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
20.2% | -89.8% | 0.59 | 0.22 | 37.4배 | 188 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=34 |
20.3% | -49.3% | 0.59 | 0.41 | 38.3배 | 26 | 13% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=51 |
19.8% | -80.7% | 0.58 | 0.24 | 34.8배 | 42 | 43% |
| MACD fast=12, slow=65, signal=28 |
15.9% | -93.3% | 0.56 | 0.17 | 18.3배 | 185 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=0.06 |
16.8% | -92.3% | 0.56 | 0.18 | 21.3배 | 198 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3 |
17.0% | -82.5% | 0.54 | 0.21 | 21.9배 | 56 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=86 |
14.6% | -86.1% | 0.54 | 0.17 | 14.7배 | 96 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=108 |
15.0% | -84.1% | 0.53 | 0.18 | 15.8배 | 36 | 46% |
| Supertrend period=25, mult=4.9 |
11.1% | -97.3% | 0.50 | 0.11 | 7.9배 | 104 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=13, mult=2.3 |
5.9% | -98.1% | 0.40 | 0.06 | 3.1배 | 102 | 35% |
| 매수후보유 | 12.1% | -98.5% | 0.63 | 0.12 | 9.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.