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Magellan Financial Group Ltd 백테스트
Magellan Financial Group Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.2%, MDD -20.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 11.2%, MDD -91.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.2%, MDD -20.4%, Sharpe 0.78, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 17.7%, MDD -68.2%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 낮지만, MDD는 71.2%p 개선됐습니다(CAGR 10.2%, MDD -20.4%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=26 |
10.2% | -20.4% | 0.78 | 0.50 | 8.6배 | 28 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=157, threshold=-0.01 |
17.7% | -68.2% | 0.69 | 0.26 | 36.5배 | 158 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=146 |
17.4% | -71.6% | 0.67 | 0.24 | 34.5배 | 39 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=100 |
15.7% | -72.1% | 0.65 | 0.22 | 25.1배 | 53 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=10, mult=4 |
12.1% | -53.8% | 0.65 | 0.22 | 12.4배 | 60 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.6 |
13.0% | -65.5% | 0.59 | 0.20 | 14.9배 | 98 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=14 |
9.2% | -71.7% | 0.52 | 0.13 | 7.0배 | 76 | 26% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
11.9% | -66.9% | 0.52 | 0.18 | 12.0배 | 93 | 53% |
| MACD fast=24, slow=51, signal=19 |
10.9% | -80.8% | 0.47 | 0.14 | 9.9배 | 192 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
4.9% | -77.1% | 0.31 | 0.06 | 2.9배 | 344 | 52% |
| 매수후보유 | 11.2% | -91.6% | 0.46 | 0.12 | 10.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.