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Megaport Ltd. 백테스트
Megaport Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 23.6%, MDD -47.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 23.3%, MDD -81.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 26.9%, MDD -55.2%, Sharpe 0.81, 시장 노출 50%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 27.4%, MDD -49.7%, 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.6%p 높고, MDD는 26.7%p 개선됐습니다(CAGR 23.6%, MDD -47.4%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=11 |
26.9% | -55.2% | 0.81 | 0.49 | 12.6배 | 76 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=48 |
27.4% | -49.7% | 0.79 | 0.55 | 13.0배 | 29 | 61% |
| Supertrend period=9, mult=4.1 |
25.4% | -59.2% | 0.74 | 0.43 | 11.0배 | 42 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=63 |
23.6% | -47.4% | 0.74 | 0.50 | 9.5배 | 39 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=70 |
22.8% | -49.5% | 0.74 | 0.46 | 8.8배 | 19 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=20, mult=2.1 |
19.5% | -46.5% | 0.73 | 0.42 | 6.6배 | 56 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=97, threshold=0 |
18.0% | -59.9% | 0.62 | 0.30 | 5.8배 | 91 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.1 |
9.2% | -21.9% | 0.59 | 0.42 | 2.6배 | 16 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.26 |
12.2% | -78.5% | 0.48 | 0.16 | 3.4배 | 260 | 50% |
| MACD fast=14, slow=51, signal=9 |
11.1% | -56.6% | 0.46 | 0.20 | 3.1배 | 160 | 48% |
| 매수후보유 | 23.3% | -81.9% | 0.64 | 0.28 | 9.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 11 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 11) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.