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Mesoblast Limited 백테스트
Mesoblast Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 14.0%, MDD -64.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -97.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 14.0%, MDD -64.0%, Sharpe 0.51, 시장 노출 19%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.3%p 높고, MDD는 33.3%p 개선됐습니다(CAGR 14.0%, MDD -64.0%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=20 |
14.0% | -64.0% | 0.51 | 0.22 | 17.1배 | 46 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
13.5% | -92.3% | 0.49 | 0.15 | 15.4배 | 228 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.7 |
13.1% | -86.5% | 0.49 | 0.15 | 14.4배 | 86 | 30% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=18, mult=1.7 |
10.1% | -80.4% | 0.42 | 0.13 | 8.0배 | 168 | 24% |
| Supertrend period=12, mult=2.9 |
9.7% | -80.1% | 0.42 | 0.12 | 7.5배 | 168 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=0.14 |
9.7% | -83.1% | 0.42 | 0.12 | 7.4배 | 150 | 34% |
| MACD fast=14, slow=55, signal=11 |
8.5% | -87.9% | 0.41 | 0.10 | 5.8배 | 294 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=42 |
8.0% | -93.5% | 0.40 | 0.09 | 5.3배 | 43 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=167 |
5.0% | -94.4% | 0.35 | 0.05 | 2.9배 | 36 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=62 |
3.8% | -96.7% | 0.31 | 0.04 | 2.3배 | 156 | 46% |
| 매수후보유 | 6.7% | -97.2% | 0.44 | 0.07 | 4.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.