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National Australia Bank Limited 백테스트
National Australia Bank Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.3%, MDD -67.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.2%, MDD -25.7%, Sharpe 0.39, 시장 노출 20%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.5%, MDD -40.4%, 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=28 |
3.2% | -25.7% | 0.39 | 0.12 | 3.3배 | 52 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=81, slow=272 |
4.5% | -40.4% | 0.36 | 0.11 | 5.4배 | 42 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=20, mult=4 |
2.6% | -25.7% | 0.35 | 0.10 | 2.7배 | 68 | 17% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.4 |
2.4% | -23.9% | 0.32 | 0.10 | 2.5배 | 72 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=83, slow=231 |
3.4% | -46.2% | 0.29 | 0.07 | 3.6배 | 36 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=151, threshold=0.01 |
2.5% | -52.5% | 0.24 | 0.05 | 2.6배 | 234 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=54 |
2.3% | -78.7% | 0.21 | 0.03 | 2.4배 | 187 | 80% |
| Supertrend period=13, mult=4.3 |
0.7% | -64.7% | 0.12 | 0.01 | 1.3배 | 203 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
0.5% | -74.2% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 273 | 56% |
| MACD fast=17, slow=35, signal=20 |
-4.3% | -89.3% | -0.21 | -0.05 | 0.2배 | 457 | 51% |
| 매수후보유 | 6.3% | -67.5% | 0.38 | 0.09 | 10.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.