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Nextdc Limited 백테스트
Nextdc Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.8%, MDD -48.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.7%, MDD -41.4%, Sharpe 0.55, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=201 |
11.7% | -41.4% | 0.55 | 0.28 | 5.7배 | 27 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=52 |
11.5% | -41.9% | 0.51 | 0.27 | 5.5배 | 48 | 78% |
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=0.12 |
5.9% | -31.7% | 0.38 | 0.19 | 2.4배 | 124 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=47 |
6.4% | -54.8% | 0.37 | 0.12 | 2.6배 | 62 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.3 |
4.0% | -39.9% | 0.31 | 0.10 | 1.9배 | 46 | 30% |
| Supertrend period=34, mult=4.1 |
4.7% | -55.8% | 0.30 | 0.08 | 2.0배 | 66 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=18, mult=3.2 |
3.2% | -30.6% | 0.27 | 0.11 | 1.6배 | 46 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=18 |
2.2% | -26.8% | 0.22 | 0.08 | 1.4배 | 42 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
1.7% | -70.2% | 0.19 | 0.02 | 1.3배 | 130 | 54% |
| MACD fast=19, slow=48, signal=19 |
-2.8% | -73.2% | -0.01 | -0.04 | 0.6배 | 180 | 50% |
| 매수후보유 | 14.8% | -48.4% | 0.57 | 0.31 | 8.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 201일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 201일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.