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BetaShares Crude Oil Index ETF-Currency Hedged (Synthetic) 백테스트
BetaShares Crude Oil Index ETF-Currency Hedged (Synthetic)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 4.5%, MDD -26.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -12.0%, MDD -95.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.5%, MDD -26.2%, Sharpe 0.31, 시장 노출 15%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 16.5%p 높고, MDD는 69.7%p 개선됐습니다(CAGR 4.5%, MDD -26.2%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=151, exitN=20 |
4.5% | -26.2% | 0.31 | 0.17 | 1.9배 | 24 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.9 |
3.2% | -26.2% | 0.26 | 0.12 | 1.6배 | 16 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=18, mult=4 |
3.2% | -38.7% | 0.25 | 0.08 | 1.6배 | 54 | 21% |
| MACD fast=23, slow=45, signal=23 |
2.7% | -64.3% | 0.23 | 0.04 | 1.5배 | 129 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
1.3% | -48.6% | 0.18 | 0.03 | 1.2배 | 99 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=71 |
0.7% | -46.4% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 70 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=59 |
0.6% | -45.7% | 0.15 | 0.01 | 1.1배 | 67 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=61, threshold=0.11 |
-1.1% | -53.9% | 0.06 | -0.02 | 0.8배 | 152 | 21% |
| Supertrend period=23, mult=4 |
-2.0% | -61.8% | 0.06 | -0.03 | 0.7배 | 133 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=28 |
-2.2% | -62.6% | -0.01 | -0.03 | 0.7배 | 130 | 18% |
| 매수후보유 | -12.0% | -95.9% | -0.09 | -0.13 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 151일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 20일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.