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Orica Limited 백테스트
Orica Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 4.3%, MDD -52.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -70.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 4.3%, MDD -52.7%, Sharpe 0.32, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 17.7%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -52.7%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=10, mult=5 |
4.3% | -52.7% | 0.32 | 0.08 | 5.0배 | 127 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=64 |
3.8% | -59.5% | 0.30 | 0.06 | 4.3배 | 77 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=20 |
2.5% | -30.0% | 0.28 | 0.08 | 2.6배 | 64 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=320 |
2.7% | -66.7% | 0.24 | 0.04 | 2.8배 | 55 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=149 |
2.6% | -60.9% | 0.23 | 0.04 | 2.7배 | 79 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=26, mult=3.7 |
1.7% | -27.1% | 0.23 | 0.06 | 1.9배 | 60 | 17% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.9 |
1.5% | -27.1% | 0.21 | 0.06 | 1.8배 | 66 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.04 |
1.2% | -66.6% | 0.15 | 0.02 | 1.6배 | 262 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
-0.8% | -85.0% | 0.05 | -0.01 | 0.7배 | 402 | 53% |
| MACD fast=19, slow=53, signal=24 |
-7.9% | -97.5% | -0.34 | -0.08 | 0.0배 | 388 | 51% |
| 매수후보유 | 4.7% | -70.4% | 0.30 | 0.07 | 5.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 10일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.