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Predictive Discovery Limited 백테스트
Predictive Discovery Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 14.6%, MDD -60.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -5.8%, MDD -99.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 17.8%, MDD -65.2%, Sharpe 0.55, 시장 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 23.6%p 높고, MDD는 34.6%p 개선됐습니다(CAGR 14.6%, MDD -60.9%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=94, slow=169 |
17.8% | -65.2% | 0.55 | 0.27 | 13.0배 | 7 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=210 |
14.9% | -62.1% | 0.51 | 0.24 | 8.8배 | 16 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=42, threshold=23 |
14.6% | -60.9% | 0.49 | 0.24 | 8.4배 | 8 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.04 |
3.4% | -86.5% | 0.35 | 0.04 | 1.7배 | 118 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=70 |
0.9% | -81.5% | 0.34 | 0.01 | 1.1배 | 20 | 34% |
| Supertrend period=8, mult=4.6 |
-26.9% | -99.9% | 0.18 | -0.27 | 0.0배 | 104 | 53% |
| MACD fast=17, slow=54, signal=18 |
-30.7% | -99.9% | 0.14 | -0.31 | 0.0배 | 188 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.1 |
-30.8% | -99.9% | 0.10 | -0.31 | 0.0배 | 237 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=23, mult=4 |
-7.9% | -86.9% | 0.06 | -0.09 | 0.3배 | 34 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.9 |
-12.0% | -90.1% | 0.06 | -0.13 | 0.1배 | 62 | 23% |
| 매수후보유 | -5.8% | -99.8% | 0.43 | -0.06 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 94일 지수이동평균이 169일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 94일선이 169일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.