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PYC Therapeutics Limited 백테스트
PYC Therapeutics Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 3.1%, MDD -49.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 0.5%, MDD -98.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.5%, MDD -68.7%, Sharpe 0.48, 시장 노출 21%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.9%p 높고, MDD는 29.9%p 개선됐습니다(CAGR 3.1%, MDD -49.0%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=20 |
12.5% | -68.7% | 0.48 | 0.18 | 12.3배 | 34 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=201 |
7.3% | -89.9% | 0.40 | 0.08 | 4.5배 | 35 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=202 |
6.8% | -87.4% | 0.38 | 0.08 | 4.1배 | 33 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=46 |
7.7% | -81.1% | 0.38 | 0.09 | 4.8배 | 33 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
3.3% | -88.2% | 0.34 | 0.04 | 2.0배 | 127 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3.2 |
3.1% | -49.0% | 0.27 | 0.06 | 1.9배 | 14 | 2% |
| Supertrend period=14, mult=4.7 |
-6.2% | -97.6% | 0.22 | -0.06 | 0.3배 | 89 | 56% |
| MACD fast=19, slow=53, signal=20 |
-8.1% | -97.5% | 0.18 | -0.08 | 0.2배 | 201 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=173, threshold=0.01 |
-8.0% | -98.1% | 0.14 | -0.08 | 0.2배 | 211 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=19, mult=3.6 |
-3.3% | -87.2% | 0.07 | -0.04 | 0.5배 | 68 | 15% |
| 매수후보유 | 0.5% | -98.6% | 0.44 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.