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BetaShares S&P 500 Equal Weight ETF 백테스트
BetaShares S&P 500 Equal Weight ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -29.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.2%, MDD -16.8%, Sharpe 0.61, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=12, threshold=-0.11 |
8.2% | -16.8% | 0.61 | 0.49 | 2.5배 | 3 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=76 |
4.1% | -18.2% | 0.38 | 0.23 | 1.6배 | 27 | 84% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=34, mult=3.4 |
0.3% | -2.2% | 0.34 | 0.12 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3.3 |
0.5% | -5.2% | 0.30 | 0.10 | 1.1배 | 4 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=20 |
0.9% | -9.2% | 0.23 | 0.10 | 1.1배 | 14 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=197 |
1.7% | -25.8% | 0.20 | 0.06 | 1.2배 | 27 | 69% |
| MACD fast=35, slow=51, signal=51 |
1.1% | -21.7% | 0.16 | 0.05 | 1.1배 | 60 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=101 |
1.2% | -23.5% | 0.16 | 0.05 | 1.1배 | 27 | 71% |
| Supertrend period=37, mult=5 |
0.9% | -20.0% | 0.14 | 0.05 | 1.1배 | 66 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
-2.9% | -33.2% | -0.24 | -0.09 | 0.7배 | 187 | 57% |
| 매수후보유 | 6.9% | -29.5% | 0.51 | 0.23 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 12일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 12일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.