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BetaShares S&P 500 Equal Weight ETF 백테스트
BetaShares S&P 500 Equal Weight ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -29.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 6.9%, MDD -16.8%, Sharpe 0.53, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=19, threshold=-0.09 |
6.9% | -16.8% | 0.53 | 0.41 | 2.2배 | 13 | 98% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=51 |
3.5% | -16.6% | 0.33 | 0.21 | 1.5배 | 49 | 86% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.1 |
0.8% | -7.8% | 0.25 | 0.10 | 1.1배 | 10 | 9% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=20 |
0.9% | -9.2% | 0.23 | 0.10 | 1.1배 | 14 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=67, slow=113 |
1.0% | -29.7% | 0.14 | 0.03 | 1.1배 | 19 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=210 |
0.6% | -29.5% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 19 | 69% |
| Supertrend period=24, mult=4.8 |
-0.0% | -20.3% | 0.05 | -0.00 | 1.0배 | 71 | 57% |
| MACD fast=26, slow=43, signal=18 |
-0.6% | -32.9% | -0.02 | -0.02 | 0.9배 | 116 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=20, mult=4 |
-1.8% | -28.9% | -0.21 | -0.06 | 0.8배 | 49 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
-2.9% | -33.2% | -0.24 | -0.09 | 0.7배 | 185 | 57% |
| 매수후보유 | 7.2% | -29.5% | 0.53 | 0.24 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 19일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 19일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.