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Resolute Mining Limited 백테스트
Resolute Mining Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.2%, MDD -67.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 0.7%, MDD -99.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 7.4%, MDD -92.8%, Sharpe 0.36, 시장 노출 48%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 7.4%, MDD -94.2%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 6.7%p 개선됐습니다(CAGR 5.2%, MDD -67.6%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
7.4% | -92.8% | 0.36 | 0.08 | 15.7배 | 232 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=23 |
7.4% | -94.2% | 0.36 | 0.08 | 16.0배 | 304 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=46 |
7.1% | -92.1% | 0.36 | 0.08 | 14.3배 | 209 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2 |
7.1% | -87.6% | 0.36 | 0.08 | 14.0배 | 148 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=0.09 |
6.3% | -85.4% | 0.34 | 0.07 | 10.7배 | 308 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=66 |
5.2% | -93.8% | 0.34 | 0.06 | 7.0배 | 123 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=37 |
5.2% | -67.6% | 0.33 | 0.08 | 7.1배 | 40 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=24, mult=3.8 |
5.3% | -73.9% | 0.32 | 0.07 | 7.4배 | 88 | 17% |
| Supertrend period=9, mult=4.4 |
5.1% | -95.5% | 0.31 | 0.05 | 6.8배 | 186 | 49% |
| MACD fast=24, slow=41, signal=24 |
-2.5% | -97.3% | 0.16 | -0.03 | 0.4배 | 336 | 50% |
| 매수후보유 | 0.7% | -99.5% | 0.31 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.