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Seek Limited 백테스트
Seek Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 11.3%, MDD -34.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 9.5%, MDD -77.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 11.3%, MDD -34.3%, Sharpe 0.61, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 43.1%p 개선됐습니다(CAGR 11.3%, MDD -34.3%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0.07 |
11.3% | -34.3% | 0.61 | 0.33 | 9.8배 | 128 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=138 |
10.6% | -47.6% | 0.55 | 0.22 | 8.5배 | 38 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=97 |
10.8% | -55.8% | 0.53 | 0.19 | 8.9배 | 26 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=159 |
10.0% | -48.0% | 0.53 | 0.21 | 7.7배 | 36 | 62% |
| Supertrend period=28, mult=4.5 |
8.6% | -52.8% | 0.48 | 0.16 | 5.8배 | 75 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.8 |
3.8% | -30.5% | 0.33 | 0.12 | 2.2배 | 44 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.04 |
4.6% | -55.0% | 0.31 | 0.08 | 2.6배 | 201 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=22, mult=2.4 |
4.2% | -54.2% | 0.31 | 0.08 | 2.4배 | 94 | 39% |
| MACD fast=15, slow=35, signal=17 |
3.9% | -58.9% | 0.28 | 0.07 | 2.2배 | 255 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=33 |
0.5% | -16.8% | 0.14 | 0.03 | 1.1배 | 8 | 2% |
| 매수후보유 | 9.5% | -77.5% | 0.44 | 0.12 | 7.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 147일 수익률이 7%보다 크면 매수
- 매도 — 147일 수익률이 7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.